Nel trading online i Trading Systems probabilmente più diffusi e di più semplice implementazione sono quelli Trend-following basati su indicatori come le medie mobili o il Macd e sono in grado di catturare i grandi movimenti di mercato e di restare in posizione finchè il trend non si inverte. I Trading systems di questo tipo realizzano generalmente i propri profitti con un numero limitato di operazioni ma generano spesso falsi segnali nei momenti di congestione del mercato. Per questo tipo di sistema vale la proporzione 80/20 in cui l'80% dei profitti deriva dal 20% delle operazioni. Il loro punto di forza è sicuramente rappresentato dai grandi guadagni che sono in grado di garantire durante le fasi di trend. Questa caratteristica è però controbilanciata dall'elevata incidenza delle micro operazioni in perdita, elemento che psicologicamente può essere difficile tollerare anche perchè la somma delle piccole perdite consecutive fà si che in pratica restituisca al mercato buona parte degli utili realizzati. Il trader in questo caso deve avere fiducia nel trading system evitando l'errore fatale di abbandonarlo dopo una congestione a causa delle piccole perdite, lasciando di fatti il mercato proprio quando il suo trading system avrebbe cominciato a guadagnare grandi somme.
Trading Automatico
Trading systems
Un Trading System è un insieme di regole in funzione delle quali vengono generati dei segnali operativi per l'apertura e la chiusura di posizioni speculative. Qualunque trader utilizza per la propria operatività un insieme di regole che possono essere più o meno complesse e soggette ad eccezioni.
Esistono sostanzialmente due modelli di trading quello discrezionale e quello meccanico in questo e nei prossimi 2 post parlerò del trading meccanico, della possibilità dunque di insegnare ad un computer il nostro trading system e di farlo diventare completamente automatico.
Prima di operare, un Trading Sistem , indipendentemente dalle regole base che lo costituiscono, dovrebbe essere in grado di identificare il tipo di mercato in cui si trova. Non tutti i sistemi automatici sono adatti a tutti i mercati, in linea di massima è possibile identificare quattro tipologie di trading system differenti che si adattano rispettivamente a quattro tipi di mercato:
* Trading Systems Trend-Following
* Trading Systems basati su Supporti e Resistenze
* Trading Systems basati sul Breakout
* Trading Systems basati su oscillatori
Nel post di domani affronteremo i Trading Systems Trend-Following
Trailing Stop
Sempre parlando delle caratteristiche tecniche automatiche di Strategy Runner, esiste un accessorio utilissimo il Trailing Stop che ci permette di posizionare uno stop loss dinamico salvaguardando gli utili nell'ipotesi di una variazione improvvisa del mercato. Il Trailing Stop cambia in maniera automatica lo stop loss a seconda dei cambiamenti di prezzo favorevoli al nostro trend, questo ci permette di mettere sotto chiave i profitti e di ridurre al minimo le perdite potenziali.
Nella figura sopra potete vedere come nel grafico di destra il trailing stop alzi in maniera graduale lo stop loss al variare positivo del prezzo. Siamo noi a decidere mentre impostiamo il trailing stop di quanti tick debba salire rispetto al prezzo ad esempio possiamo impostare una variazione dello stop loss di 1 tick ogni variazione del prezzo di 2. Questo è a mio parere un altro accessorio che una volta entrati sul mercato, seguendo il segnale delle nostre varie tecniche di trading, ci aiuta nella gestione ottimale della posizione affinché un profitto non si trasformi in una perdita ottimizzando così i nostri risultati finali.
Trading e medie mobili
Parlando di Trading online non si può non parlare degli indicatori tecnici più usati in assoluto, le medie mobili.
La scelta della velocità delle medie mobili è da sempre un rompicapo per gli analisti tecnici. Il problema è noto, una media troppo veloce è tempestiva, ma produce falsi segnali, una più lenta li filtra, ma reagisce in ritardo. Come si sa, un backtesting troppo accurato indirizzato alla ricerca delle medie mobili che in passato hanno dato i segnali migliori rischia di portare al cosiddetto "curve -fitting" che è l'effetto di un'ottimizzazione talmente calzante per i dati del passato che difficilmente lo sarà per quelli futuri.
Gli orientamenti recenti sono indirizzati alla ricerca delle medie mobili adattive, che variano cioè la loro velocità in base ai cambiamenti di volatilità e di ciclicità degli strumenti ai quali vengono applicate.
E' comunque certo che le medie mobili siano gli indicatori più utilizzati sia per lo studio dei grafici che per la progettazione e costruzione di sistemi automatici. La loro popolarità è dovuta all'immediata applicazione ed alla facile comprensione dei meccanismi che ne regolano il funzionamento.
Spesso, specialmente in analisi tecnica, si percorrono strade tortuose alla ricerca di oscillatori infallibili in grado di anticipare il Trend....e il risultato di tale ricerca nella maggior parte dei casi è un indicatore di difficile costruzione e di ancor più difficile comprensione che porta il trader lontano dal suo reale obiettivo : creare profitti!!